システムトレード

メタトレーダーでバックテストしてみた

前回記事に書いたようにシステムトレーダーになることを決意したので、システムトレードについてとにかく調べまくりました。

その結果、一言で言うならば

自分でプログラム組んでバックテストしたいならメタトレーダー
すでにあるプログラムを選択したいならミラートレーダー

という感じですね。

バックテストによって仮説と検証を経た上でエントリーしたいという考えなので

メタトレーダーを選択しました。

で、メタトレーダーはMQLという独自のプログラミング言語を使用しているよう。

チラ見してみると、昔大学の授業で受けたC言語に似ている気がする。

で、いろいろとサイトを見ていくとシステムトレード研究所さんのサイトが結構分かりやすい。

そのなかでも目に止まったブレイクアウトシステムが気になったので、コードをコピーしてメタトレーダーのストラテジーテスターで早速バックテストしてみた。

ブレイクアウトシステムとは過去40本の足の高値を更新すると買い、過去20本の安値を更新すると買いポジションを決済、過去40本の安値を更新すると売り、過去20本の高値を更新すると売りポジションを決済するという風になります。今回の場合は1時間足のチャートで実行してみました。

期間は2014年10月31日から2017年6月30日(なんとなく3年弱)

すると、、、

 

あれ?いい感じで利益出てる。笑

 

もっと別の期間、他の時間足でのバックテストやパラメータの変更をやっていく必要があリますが、なんだかやる気が出てきました。

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StrategyTester